※Please don'tの後に続く部分(やめてほしい内容)が省略されています.
簡単な言い方ですが,とっさに「やめて」,「しないで」と言いたい時などに使えます.
また,以下の例文のように,「やめて」や「しないで」を2回続けて言う場合に,2回目はdon'tの後を省略して,Please don't.だけを言う,というのもよくあります.
「英語例文」
Please don't tell him I'm here. Please don't.「私がここにいることはお願いだから彼に言わないで。お願い,言わないで。」